Принцип работы

В составе Option Workshop представлен модуль автоматизации дельта-хеджирования. Он позволяет хеджировать любую стратегию, независимо от других позиции. На одном счёте одного базового актива может быть запущено любое количество дельта-хеджеров.


Принцип работы заключается в следующем: дельта-хеджер сравнивает текущее значение дельты со значением заданного интервала. Если значение дельты не попадет в рекомендуемый интервал, дельта-хеджер совершает сделку с базовым активом в количестве, необходимом для выравнивания дельты.

Параметры хеджирования

Допустимый интервал
значений дельты
Сдвиг цены заявки
в сторону лучшей
Время ожидания
исполнения заявки
Подробное описание параметров

Режимы хеджирования

Непрерывный

Хеджирование производится по мере отклонения значения дельты от показателей Hedge to.

Дискретный

Хеджирование производится либо с определенным периодом, либо при пересечении цены базового актива заданной цены.