Биржевые подключения

Системы, обеспечивающие доступ к торговле биржевыми инструментами оперируют одними и теми же сущностями (транзакция, заявка, сделка, книга заявок, позиция и тому подобное). Это позволяет разработать единый набор сущностей и единый API для взаимодействия с такими системами. К таким системам относятся не только биржевые шлюзы (прямые подключения), но и различные API/протоколы, предоставляемые брокерами (например, Interactive Brokers) и вендорами программного обеспечения (например, CQG) и вендорами данных (IQ Feed, Barchart).

Кэширование данных

Модуль биржевых подключений хранит в базе данных последние полученные данные по всем инструментам, на которые другие подсистемы оформляют подписку. Например, если модуль оценки рисков запросил данные некоторой ценной бумаге, торгующейся на бирже, модуль интеграции создаёт подписку (если она не была создана ранее) во внешней системе на получение таких данных. После получения очередного обновления данных (например, изменение лучшей кодировки на продажу) они, во-первых, раздаются модулям, подписавшимся на них, во-вторых, сохраняются в базу данных.

Такое кеширование позволяет:

  1. Получать информацию по инструментам в моменты, когда торгов по ним нет, например, вне торговой сессии;
  2. Получать информацию, когда не доступно соединение со внешней системой. Например, закончилась подписка или произошёл сбой во внешней системе.

Универсальный API

После того, как пользователь системы настраивает интеграции с внешними системами, информация и функциональность, предоставляемая системами становится доступной через универсальный API. Этим API пользуются как другие модули системы, так и кастомные системы клиентов.

API обеспечивает:

  1. Получение информации по инструменту (цены лучших заявок, цена последней сделки, расчётная цена, открытый интерес, шаг цены, стоимость шага цены, информация о торговой сессии и прочее)
  2. Получение истории цен по инструменту;
  3. Получение списка счетов, доступных во внешней системе;
  4. Получение позиций и сделок по инструментам на счетах;
  5. Выполнение транзакций на постановку/снятие заявок.

Поддерживаемые интеграции

Платформа Гермес поддерживает интеграцию со следующими системами:

  • IQ Feed
  • CQG Continuum
  • Interactive Brokers TWS, Gateway
  • Шлюз срочного рынка СПбМТСБ
  • CGate – шлюз срочного рынка Московской биржи
  • ASTS Bridge – шлюз фондового и валютного рынков Московской биржи