Процентный своп

Процентный своп состоит из двух потоков платежей: от первой стороны ко второй и обратный поток. Каждый из потоков может быть описан набором параметров, описываемым в этом разделе.

Форма процентного свопа разделена по вертикали на две части. В левой части заполняются параметры собственных обязательств (исходящие платежи), в правой – обязательства контрагента.

Интерфейс

Форма редактирования процентного свопа

Общие параметры потока платежей

Таблица 1, Основные параметры потока платежей

Параметр Тип данных Обяз. Описание
Тип ставки enum: FIX, FLOAT Да Фиксированная или плавающая ставка
Дата начала срока date Да Дата начала обязательств (потока платежей)
Дата окончания срока date Да Дата окончания обязательств (потока платежей)
Номинал Сумма Да Сумма, на которую начисляется ставка

Параметры потока платежей с фиксированной ставкой

Поток с фиксированной ставкой может определяться как одним единственным значением ставки, действующим на протяжении всего времени действия контракта, так и несколькими значениями, каждое из которых начинает действовать с указанной даты.

Таблица 2, Параметры потока, соответствующие фиксированному типу ставки

Параметр Тип данных Повт. Обяз. Описание
Значение фиксированной ставки float > 0 Да Да Значение (в процентах) фиксированной ставки
Дата начала действия ставки date Да Да Дата, начиная с которой должно применяться данное значение ставки

Параметры потока платежей с плавающей ставкой

Поток с плавающей ставкой определяется ссылкой на тип источник значения ставки (например, LIBOR 1M), мультипликатором и сдвигом.

Таблица 3, Параметры потока, соответствующие плавающему типу ставки

Параметр Тип данных Обяз. Описание
Тип ставки Справочник ставок Да Код плавающей ставки
Мультипликатор float > 0 Да Мультипликатор значения плавающей ставки
Спред float Да Количество базисных пунктов, которое нужно прибавить к исходной плавающей ставке

Периодичность платежей

Параметр Тип данных Обяз. Описание
Периодичность Период Да Частота платежей. Например, если указан период 3M, то платежи будут производиться раз в квартал
Метод роллирования рабочего дня Справочник методов роллирования Да Метод переноса дня, выпавшего на нерабочий день
Календарь Календарь Да Календарь, по которому определяется, является ли день рабочим